exercices corrigés Économétrie

1 Sciences de gestion Synth se de cours exercices &. corrig s conom trie Cours et exercices adapt s aux besoins des conomistes et des gestionnaires Corrig s d taill s avec Excel, SPSS, TSP, Easyreg Donn es utiles aux exercices sur Collection synthex ric DOR. PEARSON Education France exercices d' conom trie 2e dition (Scriptex : 4e preuve) I . conom trie PEARSON Education France exercices d' conom trie 2e dition (Scriptex : 4e preuve) I . PEARSON Education France exercices d' conom trie 2e dition (Scriptex : 4e preuve) II . PEARSON Education France exercices d' conom trie 2e dition (Scriptex : 4e preuve) II . PEARSON Education France exercices d' conom trie 2e dition (Scriptex : 4e preuve) III . Sciences de gestion Synth se de cours & exercices corrig s conom trie ric DOR.

2 Professeur associ d' conom trie l'IESEG School of Management (Lille). Direction de collection : Roland Gillet professeur l'universit Paris 1 Panth on-Sorbonne Collection synthex PEARSON Education France exercices d' conom trie 2e dition (Scriptex : 4e preuve) III . PEARSON Education France exercices d' conom trie 2e dition (Scriptex : 4e preuve) IV . Microsoft Excel 2000 est une marque d pos e de Microsoft Corporation. Les captures d' cran de l'ouvrage respectent strictement les conditions impos es par Microsoft Corporation, publi es sur la page Internet http #ScreenShot en f vrier 2004. ISBN : 978-2-7440-4071-9. Copyright 2009 Pearson Education France Tous droits r serv s Composition sous LATEX : ScripTEX.

3 Toute reproduction, m me partielle, par quelque proc d que ce soit, est interdite sans autori- sation pr alable. Une copie par x rographie, photographie, film, support magn tique ou autre, constitue une contrefa on passible des peines pr vues par la loi, du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1995, sur la protection des droits d'auteur. PEARSON Education France exercices d' conom trie 2e dition (Scriptex : 4e preuve) IV . PEARSON Education France exercices d' conom trie 2e dition (Scriptex : 4e preuve) V . Sommaire L'auteur VII. Introduction IX. Chapitre 1 Mod lisation en conomie et gestion 1. Chapitre 2 Mod le lin aire en univers stationnaire 23. Chapitre 3 Compl ments sur les mod les lin aires 75. Chapitre 4 quations multiples en univers stationnaire 127.

4 Chapitre 5 Tests de racine unitaire et mod les ARIMA 149. Chapitre 6 Variables int gr es, mod les VAR et coint gration 201. Chapitre 7 Variables d pendantes discr tes et volatilit conditionnelle autor gressive 257. Index 287. Sommaire V. PEARSON Education France exercices d' conom trie 2e dition (Scriptex : 4e preuve) V . PEARSON Education France exercices d' conom trie 2e dition (Scriptex : 4e preuve) VI . PEARSON Education France exercices d' conom trie 2e dition (Scriptex : 4e preuve) VI . PEARSON Education France exercices d' conom trie 2e dition (Scriptex : 4e preuve) VII . L'auteur ric Dor est docteur s sciences conomiques. Il est directeur de la recherche et professeur associ l'IESEG School of Management de Lille, membre de la Conf rence des Grandes coles de France.

5 Il enseigne galement l'Institut Catholique des Hautes tudes Com- merciales (ICHEC) de Bruxelles. Il est l'auteur de nombreuses publications scientifiques, en particulier dans des revues comme Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Empirical Economics, Recherches conomiques de Louvain, et Recherches et Applications en Marketing. Au cours de sa carri re, il a t Senior Economist chez Wharton Econometric Forecasting Associates. Il a t fr quemment ma tre de conf rences invit l'Universit Catholique de Louvain et a t invit dans plusieurs centres de recherche internationaux, dont le Graduate Center de la City University of New York. L'auteur VII. PEARSON Education France exercices d' conom trie 2e dition (Scriptex : 4e preuve) VII.

6 PEARSON Education France exercices d' conom trie 2e dition (Scriptex : 4e preuve) VIII . PEARSON Education France exercices d' conom trie 2e dition (Scriptex : 4e preuve) VIII . PEARSON Education France exercices d' conom trie 2e dition (Scriptex : 4e preuve) IX . Introduction L'approche de ce livre est r solument p dagogique. Son objectif est de pr senter clairement les principales m thodes conom triques et d'expliquer en d tail comment les utiliser en pratique. Notre ouvrage se distingue par l'abondance des tudes de cas expos es, qui utilisent syst matiquement des donn es r elles et qui portent aussi bien sur des probl - matiques d'entreprise que sur des probl matiques financi res ou macro conomiques.

7 Ce livre constitue donc un outil particuli rement utile l'apprentissage de l' conom trie par des tudiants en sciences de gestion comme en sciences conomiques. L'ouvrage se distingue galement par la place qu'il accorde expliquer comment les mod les sont sp cifi s pour diff rents types d'applications. L'enseignement de l' co- nom trie se concentre trop souvent exclusivement sur les techniques d'estimation des mod les, sans d tailler au pr alable les m thodes de sp cification de ces mod les. Or, dans la pratique, la validit d'une tude conom trique d pend de la pertinence de la sp cification du mod le estim ; il est vain de conna tre les diff rentes m thodes d'estimation et d'inf rence statistique si on les applique des mod les incoh rents.

8 Toutes les donn es utilis es dans les exercices peuvent tre t l charg es sur le site Internet de l' diteur, l'adresse Les applications sont r alis es l'aide de diff rents logiciels, dont l'usage est tr s r pandu. D'une part, pour certains exercices simples, nous montrons comment r aliser des calculs conom triques avec un logiciel de type tableur, Excel, en raison de sa popularit sur les postes de travail. D'autre part, nous initions le lecteur l'utilisation de logiciels conom triques sp cialis s de grande qualit : TSP, SPSS et Easyreg. Ceux-ci sont compl mentaires : ils diff rent dans leur mode de fonctionnement, ce qui donne au lecteur toutes les cl s des outils informatiques TSP est bas sur la programmation de s quences d'instruction tandis que SPSS et Easyreg reposent sur des choix de menus.

9 Pour chacun des logiciels utilis s, le livre pr sente une introduction d taill e son utilisation de base. De cette mani re, le lecteur peut passer une mise en pratique imm diatement, sans avoir lire au pr alable les notices d'utilisation fournies par les diteurs. Toutefois, notre ouvrage ne pr tend pas se substituer la documentation officielle, dont la lecture est indispensable pour une utilisation approfondie. Pr cisons galement que le choix de ces logiciels n'implique pas de jugement de valeur quant aux autres outils conom triques qui existent sur le march il n' tait pas possible d'inclure une pr sentation d taill e de tous les logiciels disponibles. Introduction IX. PEARSON Education France exercices d' conom trie 2e dition (Scriptex : 4e preuve) IX.

10 PEARSON Education France exercices d' conom trie 2e dition (Scriptex : 4e preuve) X . La compr hension de l'ouvrage n cessite la connaissance de quelques notions math ma- tiques de base. Au besoin, le lecteur peut se r f rer l'ouvrage Math matiques appliqu es la gestion de Ariane Szafarz. De la m me mani re, une connaissance de base de la th orie statistique est n cessaire. Le lecteur peut se reporter utilement au livre de Patrick Roger : Probabilit s, statistique et processus stochastiques, publi dans la m me collection. Les m thodes d'estimation et leurs propri t s sont pr sent es avec une grande rigueur math matique et statistique, tout en s'effor ant d'expliquer la port e pratique des r sultats pr sent s ; le lecteur doit comprendre sous quelles conditions chaque m thode ou chaque test peut tre utilis bon escient.