Transcription of Appunti di analisi delle serie storiche - EconUnivPM
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Appunti di analisi delle serie storiche - EconUnivPM
Appunti di analisi delle serie storicheRiccardo Jack Lucchetti23 febbraio 2015iiIndicePrefazionevii1 un processo stocastico e a che serve .. dei processi stocastici .. esempio ..62 I processi operatore ritardo .. noise.. MA .. AR .. ARMA .. dei modelli ARMA .. delle caratteristiche dinamiche .. dei modelli ARMA .. numeriche .. degli ordini dei polinomi .. della verosimiglianza .. pratica ..463 Processi delle serie macroeconomiche .. a radice unitaria .. scomposizione di Beveridge e Nelson .. di radice unitaria .. della statistica test .. di breve periodo .. deterministico .. alternativi .. il cervello .. esempio .. spuria ..76iiiivINDICE4 Processi multivariati .. processi VAR .. dei VAR .. integrati .. dei VAR .. di causalit.
Un grazie grande come una casa va ad Allin Cottrell, che è la sbuffante locomotiva dietro il progetto gretl: per chi non lo sapesse, gretl è un pacchetto econometrico free1 con cui sono stati realizzati tutti gli esempi contenuti in questa dispensa. Per saperne di più, e magari scaricarlo, andate su http: //gretl.sourceforge.net .
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