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MATRICES DE TRANSICIÓN EN EL ANÁLISIS DEL …
Revista Ingenier as Universidad de Medell nRevista Ingenier as Universidad de Medell n, vol. 11, No. 20 pp. 105 - 114 - ISSN 1692 - 3324 - enero - junio de 2012/258 p. Medell n, ColombiaMATRICES DE TRANSICI N EN EL AN LISIS DEL RIESGO CREDITICIO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL EN EL C LCULO DE LA P RDIDA ESPERADA EN UNA INSTITUCI N FINANCIERA COLOMBIANA*Armando T mara - Ay s**Ra l Aristiz bal**Ermilson Vel squez**Recibido: 31/08/2011 Aceptado: 22/05/2012 RESUMENEn este art culo se busca ampliar a n m s el an lisis referente al riesgo crediticio y c mo a trav s del esquema de MATRICES de transici n se puede calcular la probabilidad de incumplimiento de un deudor frente a un acreedor para una instituci n financiera en Colombia. Se logra as hacer una comparaci n del c lculo de la p rdida esperada entre el modelo empleado por la instituci n financiera, el modelo de referencia de calificaci n comercial planteado por la Superintendencia Financiera de Colombia y el modelo encontrado bajo el esquema de MATRICES de transici clave: probabilidad de incumplimiento, MATRICES de transici n, p rdida esperada.
Revista I Universidad de M Revist I Univer M 1 N 05 -11 - ISSN 692 -332 - o - 1 M C MATRICES DE TRANSICIÓN EN EL ANÁLISIS DEL RIESGO CREDITICIO
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