ValueatRisk

Value at Risk(mesure de capital conomique)Ga l Riboulet & Thierry RoncalliGroupe de Recherche Op rationnelleCr dit Lyonnaisemail : de l' Fonds propres etValue-at-Risk Les exigences r glementaires L'allocation de fonds des risques de march Un rappel sur les aspectsr glementaires La Valeur en Risque Les probl mes li s la construction dela VaR La VaR est-elle une bonne mesure desrisques ?Value at Risk (mesure de Capital conomique) 'utilisation de la VaR pour les autresrisques Le risque de cr dit Le risque op probl me de l'agr gation Mesure agr g e et contribution D pendance et corr lation La th orie des copules1 Introduction Fonds propres etValue-at-Risk Les exigences r glementaires L'allocation de fonds propresValue at Risk (mesure de Capital conomique)Introduction1-1 Fonds propres etValue-at-RiskR f rence :Modalit s de Calcul du Ratio de Solvabilit Actualisation au 31d cembre 1998, Commission Bancaire, Secr tariat G n ral,Service des A aires Internationales, 30 d cembre 1998 Les fonds propres sont un des l ments dupassif d'une banque.

Plandel'intervention 1. Introduction FondspropresetValue-at-Risk Lesexigencesréglementaires L'allocationdefondspropres 2. Mesuresdesrisquesdemarché

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