Transcription of Ioane Muni Toke Draft Version du 11 janvier 2011
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Ioane Muni Toke Draft Version du 11 janvier 2011
Mod`eles stochastiques de taux d int er etsIoane Muni TokeDraftVersion du 11 janvier 2011 Ecole Centrale ParisOption Math ematiques Appliqu ees2 Table des mati`eres1 Concepts Taux de base spot .. D efinitions et notations des taux de base .. Conventions .. Taux spot de r ef erence dans la zone euro .. Structure par terme .. Taux `a terme (forward) .. Taux swap .. D efinition du contrat swap .. D efinition du taux swap .. Lien avec les taux forward simples .. Produits d eriv es simples .. Caps et floors .. Swaptions .. Evaluation par arbitrage dans un mod` ele de taux .. 152 Mod`eles de taux Le mod` ele de Vasicek .. D efinition du mod`ele et distribution du taux court .. Prix des obligations z ero-coupon .. Limites du mod` ele de Vasicek .. Le mod` ele de Cox-Ingersoll-Ross (CIR).
Chapitre 1 Concepts fondamentaux 1.1 Taux de base “spot” 1.1.1 D´efinitions et notations des taux de base L’outil de base d’un mod`ele de …
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