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Econometria Cap12 Heterocedasticidade

variância de "!, mesmo para amostras grandes (inconsistência). Como resultado, as estatísticas de teste te Fdeixam de ser válidas, pois dependem da variância do estimador. Em outras palavras, na presença de heterocedasticidade teremos: Seja o modelo: Y i =a+ bX i +e i Pelo MQO: å å = = = n i 2 i n i i i x x y 1 bˆ 1 e å = = n i 2 x i ...

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